お申込みはこちら

トップ森田の株の勉強方法

新投資システムと新投資ソフトができるまでの物語 
森田がおこなった株式投資の勉強方法

第5話 当たる指標探し

多くのプロが使っている売買タイミング指標が分かれば、その指標に買いシグナルが点灯したら買えばよいのですが、問題は、今、プロがどの指標を使っているか分からないことです。

それが分からすに、5-6年くらいお蔵入りしていたのですが、いよいよシステムエンジニアとであったことで、この投資方法をソフト化することになりました。

「彼らが使っている指標と、シグナルにしている数値」を知ることはできません・それなら、すべての指標に対して、考えられる「何日・値」を全て計算して、RSIならば16日の13%の時に買えば、一番使用率が良いという方法を計算してみました。

勝率が高いということは、多くの投資家が使っているからです。この方法で五つの売買タイミング指標の最適化に成功しました。

一度に計算しなければならない回数は、1日32兆回の計算を行って、最適指標を計算し、最適指標とおなじ数字になったら個別銘柄別に「買いシグナルを点灯させる」というソフトを開発しました。

一度、計算で出た日数と数値をずっと使えるほど「投資ソフトの開発」は甘くありません。最終的には、32兆回の計算を毎日行って、毎日売買タイミング指標の最適化を行い、シグナルが点灯している銘柄があるかをチェックし、点灯している銘柄があればサイト上で知らせるというソフトでした。

■このソフトで勝率が70%以上取れれば良いのですが、最適指標には欠点があります。

最適指標として使う売買タイミング指標は「下がればシグナルが点灯」しますので、良い銘柄が下がった時に点灯すれば良いのですが、悪い銘柄が下がり続けてもシグナルは点灯してしまいます。

更に銘柄を絞り込むための知識と技術がなければ90%以上の勝率を挙げることは難しくなります。

投資ソフトは100%人間と同じことはできないので、最後は人間が判断しなければ勝つ確率は上がらないと云う事も分かりました。

 

株式投資は、投資理論や投資技術を覚えるのは「株式投資をする前の準備運動」と考えてください。

勝つ方法は本には書いてありません。それは「投資のコツ」であり「自分の心のコントロール法」を゜知ることで、初めて勝ち組の入り口に立てると思っています。

◆私は1996年に、株式投資の先進国である米国の投資の歴史を調べに行きました。当時、世界最大の信託銀行であるバンカーズトラストの欧州担当常務をしていた人と友達になったことから、彼に米国訪問のセッティングを頼みました。友人でしたので、彼はタダでしてくれました。

訪問先
*スカダースティーブンスアンドクラーク 独立系で世界第二位の投資顧問会社の役員
*米国のIBMの年金を運用している投資顧問会社の社長
*大手ヘッジファンドの社長(彼は10年後に再訪した時も大手のヘッジファンドとして活躍していましたが、商品は自社開発の投資ソフトでした)
*フュデューシャートラスト 米国では株専門の信託では第二位で、後に私が持っていた日本の投資顧問会社を買いたいと言ってきた会社の海外戦略担当役員
*投資顧問と投資信託を行っている個人経営の会社

ここで言われたことは、株式投資先進国の米国の歴史を調べに来た初めての日本人だよという言葉でした。

その時、彼らが一様に言っていたのは、人間では「どこかで必ず大損をしてしまう」ので、感情を持たないコンピュータを前提に、コンピュータが見えないところを人間がカバーするという時代に米国は入っていると言っていました。

◆また話がずれました。

最終的に、この研究は「最適指標銘柄探しソフト」として完成しました。しかし、売買タイミング指標には欠点があります。それは下げ続けるとシグナルが点灯し続けることで、本当に悪い企業も点灯し続けてしまうと云う事です。

最終的に最適指標銘柄探しソフトは5つの指標別に最適化しました。従って、最大で5つの最適シグナルが点灯します。みんなは全部点灯した銘柄は勝てると思ってしまいますが、実は全部点灯するような銘柄は下げ続けている銘柄ですから「非常に悪い銘柄」のほうが多かったのです。

このソフトは「投資を知っている人」にとっては「最初の銘柄探し」という面倒な作業を省けて、大きく下がった銘柄を探せるのでメリットは高いのですが、その銘柄は投資対象にすべきか、何時買うべきか、幾らで買うべきか、買うべきではないのかという事を「自分でかんがえなければならない」という問題がありました。

この欠点が「次々に、投資ソフトを開発する切っ掛け」になったのです。

つまり、ここから色々なテーマが次々と出てきたことで、いろいろなソフト開発が始まったのですが、最後に行き着いたのは「欲望と恐怖心のコントロール」が出来なければ、株式投資で勝ち続けることはできないという事でしたが、そこに到達するまでには「気の遠くなるほど、いろいろなソフトを開発」してきました。

森田の株の勉強方法

reviewed by TRUSTe

当ホームページ上の著作権はグッディー株式会社に帰属し、自己の投資判断以外の目的での使用を禁止します。尚、当社が公開しているすべての情報について、当社の許可なく複製・転用・販売・ダウンロードすることを禁じます。本ホームページにおけるデータは、東京証券取引所、大阪取引所、株式会社野村総合研究所、東洋経済新報社、日本経済新聞社からの情報の提供を受けております。日経平均株価及び日経ジャスダック平均株価の著作権は、日本経済新聞社に帰属します。各種情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社および本情報提供者は一切の責任を負いません。