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2017/01/06 18:48

221 pt すごくいいねいいね

★ドル建て日経平均が




【今日のマーケット】

日経平均株価は前日比−66円安の19454円と続落しました。

前場は、一時1ドル115円台ちょうど付近への円高ドル安進行が嫌気されて、広範囲に利益確定売りが先行しました。安値では−166円安の19354円まで下押しましたが、その後は円高一服から下げ渋って前引けにかけて下げ幅を縮小しました。

後場はしばらく前場終値19442円近辺での小幅もみ合いが続きましたが、3連休や今晩の「米12月雇用統計」の発表を控え、利益確定売りから、再び19400円を割り込む場面がありましたが、売り一巡後は、「日銀のETF買い」期待などを支えに下げ渋りの動きとなり、引け際には−48円安の19472円まで下げ幅を縮小する展開となりました。

16年12月の国内ユニクロ事業・既存店売上高が5.0%減だったと発表したことを嫌気されたファーストリテ[9983]の株価下落が重しとなり、ひと銘柄で日経平均を−110円押し下げました。

またトランプ次期米大統領の「トヨタ批判」が投資家心理を圧迫しました。ここまで米金利上昇、円安進行、金融株高と動いていた部分が勢いを失っていることからも、11日に予定されるトランプ氏の記者会見を見極めたいとの見方もあるようです。



【テクニカル指標】

[一般的な期間で算出したデータ]

・騰落レシオ(25日):125.09
→一般的に割安感の目安は70以下で、逆に120を超えてくると割高感と見られます。
 
・25日線かい離:+1.91%
→12月13日、昨年来の最高値を+6.15%に更新してきました。
 
・RCI:70.00
→一般的には割安感の目安は25以下で、逆に75を超えてくると割高感と見られます。

・RSI:57.89
→一般的には割安感の目安は25〜20以下で、逆に80を超えてくると割高感と見られます。

・ストキャスティクス:86.18
→一般的には割安感の目安は25〜20以下で、逆に90を超えてくると割高感と見られます。

・ボリュームレシオ:39.92
→一般的に割安感の目安は20以下で、逆に80を超えてくると割高感と見られます。

・サイコロジカルライン:25.00
→過熱感の目安は83以上、割安感の目安は25以下です。



【ドル建て日経平均が】

去年の後半から、「外国人投資家が買っているから相場が上がっている」という解説をよく目にしました。

[大統領選以降の外国人投資家の買い越し状況]

拡大する→▼http://miller.co.jp/img/opin/20170106_sai_02.png



確かにいまや市場シェアの6割を超える部分が外国人投資家の売買と言われていますので、その投資家が大きく買い越していれば相場は上がります。

その外国人投資家は日本株の割高割安を計るときには「ドル建て」で判断しますので、時には「ドル建て日経平均」を見て、外国人投資家の目線を確認するのも大事かもしれません。

下のチャートは「日経平均ドル換算」つまりドル建て日経平均のチャートに折れ線グラフで日経平均のチャートを重ねたものです。

拡大する→▼http://miller.co.jp/img/opin/20170106_sai_01.png



昨年1月からの動きを見ると、日経平均は6月24日までは低迷しており、そこから上昇に転じ、特に11月10日からの急反発が目立ちます。

しかしドル換算では2月12日以降は割と堅調な動きが続き、やっと昨日、昨年来高値を更新してきたことが分かります。

8月以降では、大統領選挙で急落した以外はおおむね160ドル近辺では反発し、168ドル近辺では跳ね返されるボックス相場に見えます。

とすると昨日の高値は一日だけ上抜けした「ダマシ」になるのかどうか、ボックス圏を抜けるかどうかが今後の相場の注目点になりそうです。

逆に言うとボックス上限でまた跳ね返される危険もあるわけです。

なぜならば外国人目線で見ると「買っても買ってもなかなか上がらなかった」日本株がまたボックス上限で跳ね返されるなら、一度売っておこうかという心理が働く可能性もあるからです。

今回の相場が今後どう動くかは分かりませんが、たまには視点を変えて見ると全く違う景色が見えることもあります。


2017/01/05 17:52

260 pt すごくいいねいいね

★信用取引評価損率にも注意が必要




【今日のマーケット】

日経平均株価は、前日比−73円安の19520円と反落しました。

朝方は小高く推移する場面もあり、高値では+21円高の19615円と取引時間中の昨年来高値を更新しました。ただ、ドル円相場が一時1ドル116円台の前半と、前日終値117円98銭〜118円から円高に振れたことなどが重しとなり、輸出株を中心に売りが出ました。

後場の日経平均は終始マイナス圏で推移し、安値では−120円安の19473円まで下げる場面がありました。

その後、ドル安円高の動きがやや弱まったこともあり、下げ幅を縮小しましたが、前日に急伸した反動から利益確定売りに押される展開の一日となりました。

ただ、円高が進行した割には底堅く、前日に発表された2016年の米新車販売台数が過去最高を記録するなど良好な米経済指標が株価の支えとなりました。

一方で週末まで米国で経済統計の発表が相次ぐことなどから積極的な売り買いは見送られました。



【テクニカル指標】

[一般的な期間で算出したデータ]

・騰落レシオ(25日):123.29
→一般的に割安感の目安は70以下で、逆に120を超えてくると割高感と見られます。
 
・25日線かい離:+2.50%
→12月13日、昨年来の最高値を+6.15%に更新してきました。
 
・RCI:55.00
→一般的には割安感の目安は25以下で、逆に75を超えてくると割高感と見られます。

・RSI:61.17
→一般的には割安感の目安は25〜20以下で、逆に80を超えてくると割高感と見られます。

・ストキャスティクス:68.64
→一般的には割安感の目安は25〜20以下で、逆に90を超えてくると割高感と見られます。

・ボリュームレシオ:47.10
→一般的に割安感の目安は20以下で、逆に80を超えてくると割高感と見られます。

・サイコロジカルライン:33.33
→過熱感の目安は83以上、割安感の目安は25以下です。


★ドル建て日経平均株価が本日、ザラ場ベースでも終値ベースでも昨年来高値を更新しました。

つまり外国人投資家にとっても、やっと上がった実感が出てきていると思われます。



【信用取引評価損率にも注意が必要】

下のチャートは日経平均株価と信用取引評価損率を描画したものです。

拡大する→▼http://miller.co.jp/img/opin/20170105_sai_01.png



信用取引評価損率とは、信用取引で株を買っている人が、どれくらいの評価損を抱えているかを表したものです。

■詳しくはこちらをご覧ください
http://www.miller.co.jp/report/wakaru/20111216.html

2013年の緑で囲った2回は、評価損率がプラスになっており、株を買っている人がおしなべて評価益を持っていることになるためこれは異常値として考えますと、それ以外のところでは薄い青色の「評価損率−10%」より少なくなると相場がいったん下がりやすい傾向が見てとれます。

※株を買って評価益が発生すると売却して決済し、評価損が発生しているものだけをそのままにする投資家が多いので、通常時は評価損率はマイナスになります。

12月15日時点で信用取引評価損率は−7.19%と、いつ一服してもおかしくない水準まで上昇していることが分かります。

過去の相場でも、上昇している時にはテクニカル指標は置き去りにされがちですが、いずれ下がった時になって「そういえばあの時、信用評価損率はもうかなりの高水準にあった」などと言われるものですので、ご注意ください。


2017/01/04 18:11

139 pt すごくいいねいいね

★申酉(さる・とり)騒ぐ年になるのか


明けましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。

【今日のマーケット】
大発会の日経平均株価は前日比+479.79円高の19594円と4日ぶりの大幅反発となりました。

昨晩のNYダウが100ドルを超える上昇となったことや、為替市場でドル円が円安に進んだことから幅広い銘柄に買いが入りました。また昨年末に大幅下落の要因となった上海市場も前日の取引が堅調だったこともあり、右肩上がりとなりました。

全業種がプラスになり、日経平均は高値引けで昨年来高値更新となりました。

昨日、粉飾決算の疑いが報じられた東芝はマイナス圏で取引を開始し、一時プラスになりましたが結局−2%の下落で取引を終了しました。

なおTOPIXも昨年末高値更新となりました。

【テクニカル指標】

[一般的な期間で算出したデータ]

・騰落レシオ(25日):127.01
→一般的に割安感の目安は70以下で、逆に120を超えてくると割高感と見られます。
 
・25日線かい離:+3.14%
→昨年末に25日移動平均線に接近しましたが、本日の大幅上昇で再び上方かい離してきました。
 
・RCI:32.50
→一般的には割安感の目安は25以下で、逆に75を超えてくると割高感と見られます。
本日割安感が発生しました。

・RSI:67.83
→一般的には割安感の目安は25〜20以下で、逆に80を超えてくると割高感と見られます。

・ストキャスティクス:45.66
→一般的には割安感の目安は25〜20以下で、逆に90を超えてくると割高感と見られます。

・ボリュームレシオ:55.04
→一般的に割安感の目安は20以下で、逆に80を超えてくると割高感と見られます。

・サイコロジカルライン:41.67
→過熱感の目安は83以上、割安感の目安は25以下です。


【申酉(さる・とり)騒ぐ年になるのか】

今年は酉年ですが、干支にまつわる相場格言があります。
「辰巳天井、午尻下がり、未辛抱、『申酉騒ぐ』、戌は笑い、亥固まる、子は繁栄、丑はつまずき、寅千里を走り、卯は跳ねる」。

この『騒ぐ』とは相場の変動幅が大きい、つまりボラティリティが高くなると考えられていますが、過去3年分(2005年、1993年、1981年)の結果を調べてみると、いずれも上昇となっていますが、高安の差を見ると目だって大きくは動いていなく、規則性も見られませんでした。

▼日経平均(年足)の時系列株価
  ※株価の小数点は四捨五入
拡大する→▼http://miller.co.jp/img/opin/20170104_ki_01.png



ただ国内外の政治・経済ニュースを見ると大きな出来事が起こっていました。
▼2005年 郵政民政化法案成立
▼1993年 EU(欧州連合)誕生
▼1981年 米国でレーガノミクス発表

では今年前半に予定されている主な経済イベントを調べてみると
1月20日  トランプ米大統領就任。
       ※1月下旬に安倍首相が訪米予定。
3月15日  アメリカ債務上限の期限到来。
       ※2015年10月頃に米国がデフォルト危機になりかけた時、
        期限付きの予算法案が可決され、その期限が訪れます。
3月未定  オランダ総選挙
4月末、5月 フランス大統領選挙

などがあり、大きなイベントで波乱含みの相場となるのであれば、転換点投資にとってはチャンスの年になると思います。

干支の話に戻りますと、『酉』の漢字は収穫した作物から酒を抽出する意味や、収穫できる状態であることから「実る」も表すそうなので、大きく下がってきたときに大きな実りを得られるようにしていただきたいと思います。


2016/12/30 16:43

279 pt すごくいいねいいね

★ダブルボトムはまだ効いている?




【今日のマーケット】

大納会の日経平均株価は前日比−30円安の19114円と3日続落しました。昨年末終値19033円を80円上回ったことで、年間では5年連続で上昇となりました。これは1978年から1989年までの12年連続上昇に次ぐ歴代2番目の記録となりました。
前場は、29日の米国株安や早朝のドル円相場の円高を受け、利益確定売りが先行しました。安値では−153円安の18991円まで下げましたが、売り一巡後は徐々に戻りました。

後場は昼休みの時間帯に円安が進むとともに日経平均先物が上げに転じた流れを受け、下げ幅を縮小し、「日銀のETF買い」期待も支えとなって、高値では+31円高の19176円まで上昇しました。しかしその後は前日終値近辺でもみ合い、引けにかけては利益確定売りに弱含みました。

なおTOPIXは前年の大納会の終値1547.30を下回り、円相場も昨年末の1ドル120円台と比べて円高で取引を終えました。



【テクニカル指標】

[一般的な期間で算出したデータ]

・騰落レシオ(25日):118.93
→一般的に割安感の目安は70以下で、逆に120を超えてくると割高感と見られます。
 
・25日線かい離:+0.87%
→12月13日、今年の最高値を+6.15%に更新してきました。
 
・RCI:20.00
→一般的には割安感の目安は25以下で、逆に75を超えてくると割高感と見られます。
本日割安感が発生しました。

・RSI:56.48
→一般的には割安感の目安は25〜20以下で、逆に80を超えてくると割高感と見られます。
・ストキャスティクス:25.62
→一般的には割安感の目安は25〜20以下で、逆に90を超えてくると割高感と見られます。
・ボリュームレシオ:55.82
→一般的に割安感の目安は20以下で、逆に80を超えてくると割高感と見られます。

・サイコロジカルライン:41.67
→過熱感の目安は83以上、割安感の目安は25以下です。



【ダブルボトムはまだ効いている?】

下のチャートは日経平均株価の昨年11月以降のものです。

拡大する→▼http://miller.co.jp/img/opin/20161230_sai_01.png



ここまでは
・昨年12月1日高値20012円をスタートし
・今年2月12日の安値14865円を一番目の底にして
・その後今年4月25日に戻り高値17613円をつけ
・今年6月24日の安値14864円を二番目の底にして
・今年12月21日の高値19592円まで
キレイに教科書通りのダブルボトムを形成していました。

簡単に言いますと、一番目の底値と二番目の底値がほぼ同じことがダブルボトムとなる条件で、二番目の底値の後に、戻り高値を抜けてくると上げが加速するというのがお手本通りのパターンなのですが、完璧な形はスタートの20012円まで今回の戻りがあることで出来上がります。

ただし大半の場合は、スタートまで戻りきれません。
なおかつスタートまで戻れた場合にも、達成感で一気に下げ転換することがあります。

あと少しで止まるかもしれない上昇を取りに行って失敗して「塩漬け株」を作るよりも、下げを待ってから買いに行く方が安全性は数段高くなります。


2016/12/29 18:50

251 pt すごくいいねいいね

★ボリンジャーバンドで計ってみると




【今日のマーケット】

日経平均株価は、前日比−256円安の19145円と大幅に続落しました。11月10日以降のトランポノミクス相場で最大の値下がりとなっています。

昨日のNYダウが−111ドル安するなどの米国株安を受けて朝方から下がりました。ドル円相場が1ドル116円台の半ばと前日から1円程度円高に振れたことも重しとなり、後場には安値で−309円安の19092円まで下げ幅を拡げる場面もありました。

売りが一巡したあとも戻りは鈍く、現物株市場が引けた(15時)後の先物市場の引け(15時15分)は−360円安の19070円と今日の安値で終わっています。

米国株も上値の重さが目立ち始めるなか、年末を控えて市場参加者が少ないうえに、高値警戒感を意識した利益確定売りに、先物の売りが拍車をかけて下げた格好となりました。
今年は大発会から6連敗して約1814円下げたことや、昨日も書きましたように大発会の日は2014年が−382円安、2015年は−42円安、2016年は−582円安と、3年連続で下落していることの連想から、年明け相場に対する警戒感も出てきているようです。



【テクニカル指標】

[一般的な期間で算出したデータ]

・騰落レシオ(25日):119.65
→一般的に割安感の目安は70以下で、逆に120を超えてくると割高感と見られます。
 
・25日線かい離:+1.20%
→12月13日、今年の最高値を+6.15%に更新してきました。
 
・RCI:38.33
→一般的には割安感の目安は25以下で、逆に75を超えてくると割高感と見られます。
12月15日、16日には100に達しています。

・RSI:67.10
→一般的には割安感の目安は25〜20以下で、逆に80を超えてくると割高感と見られます。
・ストキャスティクス:56.94
→一般的には割安感の目安は25〜20以下で、逆に90を超えてくると割高感と見られます。
・ボリュームレシオ:73.29
→一般的に割安感の目安は20以下で、逆に80を超えてくると割高感と見られます。

・サイコロジカルライン:58.33
→過熱感の目安は83以上、割安感の目安は25以下です。



【ボリンジャーバンドで計ってみると】

下のチャートは日経平均株価にボリンジャーバンドというものを描画した図です。

拡大する→▼http://miller.co.jp/img/opin/20161229_sai_01.png



ボリンジャーバンドとは簡単に言いますと、統計学を用いて株価はだいたいこの線の間にあることが多いですよと言うものです。

今回のトランポノミクス相場では、たまたまですが約一ヶ月半の期間、+1σのラインが下値抵抗として機能し、+2σのラインが上値抵抗となっていたことが上の図で分かります。2本の線の間で行き来するのはあまりあることではないので、市場関係者の多くが注目していたと思われますが、今日の急落でこれまで下支えとなっていた+1σを割り込んできてしまいました。

明日以降すぐに+1σのライン以上に戻せれば、ボリンジャーバンドからみますとまだ上昇が続く可能性もありますが、そうでないとその下にある25日移動平均線が下値抵抗ラインになり、+1σのラインが今度は上値抵抗となる可能性が今度は意識されます。

テクニカル指標というものは、いつもきっちりと目安になるものではありませんが、今回のようにたまたま約一ヶ月半の期間、+2σと+1σの間で上下しているようなときは、注目している投資家も多くなりますので、今回の下落で相場が変化したと感じる人も多くなるかもしれません。


◆ボリンジャーバンドについて詳しくはこちらをどうぞ
http://www.miller.co.jp/report/wakaru/20120606.html


2016/12/28 17:27

230 pt すごくいいねいいね

★オプション建て玉から相場を見ると




【今日のマーケット】

日経平均株価は前日比−1円安の19401円と小反落しました。

前場は、12月期末の配当落ち分が重しとなり、−38円安の19364円まで弱含みましたが、27日の米国株高や円安が支えとなって切り返しました。その後は、前日終値の19403円を挟んでのもみ合いとなりました。

後場寄り直後には一時マイナス圏に押し返されましたが、株価指数先物買いをきっかけに再度プラス浮上し、前場高値を上回って+39円高の19442円をつける場面もありました。

ただ買い一巡後は利益確定売りに再度小幅安に押し戻され、総じて上値の重い展開となりました。手掛かり材料難で様子見気分が強く、今日は12月期末などの配当落ち分約28円は埋められませんでした。

日経平均の日中値幅は約77円と小動きで、東証1部の売買代金は1兆5591億円と今年最低で、2015年12月28日以来1年ぶりの低水準でした。
出来高は13億1143万株と今年2番目の低水準でした。

大発会は2014年が−382円安、2015年は−42円安、2016年は−582円安と、3年連続で下落していることから、年明け相場に対する警戒感も出てきているかもしれません。

JPX日経400、TOPIXともに5日ぶりに小幅に反発しました。



【テクニカル指標】

[一般的な期間で算出したデータ]

・騰落レシオ(25日):129.25
→過熱感の目安120を大きく超えて12月15日に今年の最高値165.56をつけました。
★165.56は、2014年6月24日の164.09、2012年12月19日の164.52、2010年12月9日の163.47を抜いて、手元にデータのある2000年以降での最高値となりました。
 
・25日線かい離:+2.77%
→12月13日、今年の最高値を+6.15%に更新してきました。
 今までの今年の最高TOP3は+6.07%、+5.98%、+5.94%です。

・RCI:68.33
→一般的には割安感の目安は25以下で、逆に75を超えてくると割高感と見られます。
12月15日、16日には100に達しています。

・RSI:90.31
→一般的には割安感の目安は25〜20以下で、逆に80を超えてくると割高感と見られます。直近の頂点は11月30日の96.45です。

・ストキャスティクス:56.94
→一般的には90を超えてくると割高感と見られます。

・ボリュームレシオ:73.29
→一般的に割安感の目安は20以下で、逆に80を超えてくると割高感と見られます。

・サイコロジカルライン:58.33
→過熱感の目安は83以上、割安感の目安は25以下です。
12月15日、16日、20日、21日に83.33をつけてきました。

■12月16日、上記すべてのテクニカル指標に割高感が出ました■



【オプション建て玉から相場を見ると】

下の表は1月限と2月限のオプション取引の昨日現在の建て玉残です。
行使価格は125円刻みですが、18625円とか19125円などは元々建て玉が少ないので250円刻みの銘柄だけを表にしました。

拡大する→▼http://miller.co.jp/img/opin/20161228_sai_02.png




[ココから見えてくること]

日経平均が20,000円を目指し、これを越えようとしている時には黄色く表示した20,000円のコールや19,750円、19,500円のコールの建て玉がもう少し増える傾向にありますが、青く表示した他の行使価格の建て玉が意外と多く、なかでも19,000円が一番多くなっています。

オレンジ色のプットの建て玉を見ると18,000円、18,250円、18,500円、19,000円が順調に積み上がっています。

コールは相場が上がることを見越している相場観を、プットは相場が下がることを見越している相場観を表しているとも言えることから、このオプション取引の建て玉だけを見ると、相場を楽観的に見ている投資家が多いとはあまり言えないようです。

◆オプション取引についてはこちらをどうぞ
http://www.miller.co.jp/report/wakaru/20121017.html


■「ドル建て日経平均」はまだ、ザラ場ベースでも終値ベースでも年初来高値までは届いていません。


2016/12/27 17:22

262 pt すごくいいねいいね

★注目銘柄リストVS業種別の上昇



【下でトランポノミクス相場の分析シリーズを始めました】
今日の分析は[注目銘柄リストVS業種別の上昇]です。本文の下の方から始まります。


【今日のマーケット】

日経平均株価は前日比+6円高の19403円と4営業日ぶりに小反発しました。

朝方は年末年始の休暇を前に利益確定売りが先行しましたが、売り一巡後は上げに転じる場面が目立ちました。現地26日の米欧主要市場が休場で手掛かりが無いなか、その後は対ドルでの円安を支えにプラス圏入りし、一時は+81円高の19478円をつける場面もありました。

後場寄り付きも買いが先行しましたが、その後は利益確定売りに押されて再びマイナス圏入りし、前日終値を挟んでのもみ合いと方向感の定まらない展開となりました。

27日は年内の受け渡し最終日に当たり、利益を確定したい投資家の売りと、前日までに3日続落していたことから、出遅れていた国内勢からの押し目買いがにらみあう格好となりました。

個人投資家は材料の出た中小型株を物色する動きが強く、東証2部株価指数は5155.59と続伸して、2006年4月10日につけた5161.82以来、10年8カ月ぶりに高値を更新しました。

東証1部の売買代金は1兆8354億円と2日連続で2兆円を割り込みました。

JPX日経400、TOPIXともに4日続落しています。



【テクニカル指標】

[一般的な期間で算出したデータ]

・騰落レシオ(25日):129.29
→過熱感の目安120を大きく超えて12月15日に今年の最高値165.56をつけました。
★165.56は、2014年6月24日の164.09、2012年12月19日の164.52、2010年12月9日の163.47を抜いて、手元にデータのある2000年以降での最高値となりました。
 
・25日線かい離:+3.06%
→12月13日、今年の最高値を+6.15%に更新してきました。
 今までの今年の最高TOP3は+6.07%、+5.98%、+5.94%です。

・RCI:79.17
→一般的には割安感の目安は25以下で、逆に75を超えてくると割高感と見られます。
12月15日、16日には100に達しています。

・RSI:91.46
→一般的には割安感の目安は25〜20以下で、逆に80を超えてくると割高感と見られます。直近の頂点は11月30日の96.45です。

・ストキャスティクス:62.73
→一般的には90を超えてくると割高感と見られます。

・ボリュームレシオ:78.24
→一般的に割安感の目安は20以下で、逆に80を超えてくると割高感と見られます。

・サイコロジカルライン:66.67
→過熱感の目安は83以上、割安感の目安は25以下です。
12月15日、16日、20日、21日に83.33をつけてきました。

■12月16日、上記すべてのテクニカル指標に割高感が出ました■



【注目銘柄リストVS業種別の上昇】

引き続き、11月9日からのトランポノミクス相場の上昇率について調べました。下の表は11月9日の安値から12月15日の高値までの、注目銘柄リストの個別銘柄の上昇率と同じ業種の上昇率データを比較しています。

同じ業種名の上の段が業種に含まれるすべての銘柄の上昇率平均、二段目がその業種に含まれる注目銘柄リストの銘柄の上昇率平均と含まれる銘柄数です。

拡大する→▼http://miller.co.jp/img/opin/20161227_sai_01.png



◆特徴

1 薄いオレンジで色をつけたところでは注目銘柄リストの上昇率が、同じ業種の平均上昇率を上回っています。

2 薄い青で色をつけたところでは注目銘柄リストの上昇率が、同じ業種の平均上昇率を上回っています。なおこちらは15日より前につけた株価の高値で比較しています。

3 黄色で色をつけたところで分かるのは、東証1部全体よりも15日より前につけた高値までの上昇率は上回っていたということです。

15日の高値で比べると注目銘柄リストは16.5%で、東証1部全体は18.3%ですので、やや注目銘柄リストが負けていますが、これは15日よりも先に高値をつけて少し落ち始めていることを表しています。

4 今回の上昇相場で一番上昇率が大きかった「証券・商品」や逆に上昇率が低かった「食料品」、「ゴム」「建設」「不動産」など一部では注目銘柄リストの方が成績が見劣りしますが、それ以外の業種では決して悪くない内容であったことが見えてきました。

つまり今回のトランポノミクス相場でも「5月6日発表分の注目銘柄リスト」の銘柄はまだ使えたことが分かります。



【補足】
平均上昇率とは、相場が上昇に転じたときに、いつも何%くらい上昇しているかを集計したものです。

平均上昇率が高い銘柄は、過去に何度も株価が大きく上昇した実績があるという意味です。
平均上昇率は株価チャートを使って計算することができます。

ある銘柄の株価チャートを日足で見ると年2〜4回の大きな上げ下げの中にもう少し小さい短期的な上昇が数回見つけられると思います

その小さい短期的な上昇をした時の上昇率を計算してメモしていき、最後に平均してください。これが、基本的な平均上昇率の出し方です。

◆今回は業種別のデータですので、業種別インデックスごとに全ての個別銘柄の平均上昇率を計算して、それぞれの業種別ごとの数字を算出しています。


■「ドル建て日経平均」はまだ、ザラ場ベースでも終値ベースでも年初来高値までは届いていません。


2016/12/26 18:53

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★いつもと違う業種別の上昇



【下でトランポノミクス相場の分析シリーズを始めました】
今日の分析は[いつもと違う業種別の上昇]です。本文の下の方から始まります。


【今日のマーケット】

日経平均株価は前週末比−31円安の19396円と小幅ながら3営業日続落しました。
前場は、円強含みが重しとなって利益確定売りが先行しましたが、「日銀のETF買い」期待が下支えとなって下値は限定的で、安値は−41円安の19385円で止まりました。26日は米国やドイツなどの主要な海外市場が休場となるため、投資家の買い手控え姿勢も強まりました。

後場は小幅プラス圏に切り返す場面もありましたが、総じて小安い水準でのもみ合いが続きました。手掛かり材料難から様子見気分が強く、後場の日経平均の値幅は約35円にとどまりました。

東証1部の売買代金は1兆6302億円と11月8日以来となる2兆円の大台割れで、出来高は14億4186万株と10月24日以来となる15億株割れとなりました。

また日経平均の高値と安値の差である値幅は約46円と、2014年9月1日に記録した37円強以来、2年3カ月ぶりの小ささとなりました。

外国為替市場で円相場が連休前の22日に比べて1ドル117円近くまで円高になったことも株式相場の押し下げ要因となり、輸出関連株に売りが広がりました。

また日銀の黒田東彦総裁は午後の講演で、デフレ対策の積極化や前向きな景況感を示しましたが、株式相場の反応はほとんどありませんでした。



【テクニカル指標】

[一般的な期間で算出したデータ]

・騰落レシオ(25日):138.67
→過熱感の目安120を大きく超えて12月15日に今年の最高値165.56をつけました。
★165.56は、2014年6月24日の164.09、2012年12月19日の164.52、2010年12月9日の163.47を抜いて、手元にデータのある2000年以降での最高値となりました。
 
・25日線かい離:+3.34%
→12月13日、今年の最高値を+6.15%に更新してきました。
 今までの今年の最高TOP3は+6.07%、+5.98%、+5.94%です。

・RCI:86.67
→一般的には割安感の目安は25以下で、逆に75を超えてくると割高感と見られます。
12月15日、16日には100に達しています。

・RSI:91.96
→一般的には割安感の目安は25〜20以下で、逆に80を超えてくると割高感と見られます。直近の頂点は11月30日の96.45です。

・ストキャスティクス:72.33
→一般的には90を超えてくると割高感と見られます。

・ボリュームレシオ:78.71
→一般的に割安感の目安は20以下で、逆に80を超えてくると割高感と見られます。

・サイコロジカルライン:66.67
→過熱感の目安は83以上、割安感の目安は25以下です。
12月15日、16日、20日、21日に83.33をつけてきました。

■12月16日、上記すべてのテクニカル指標に割高感が出ました■



【いつもと違う業種別の上昇】

引き続き、11月9日からのトランポノミクス相場の上昇率について調べました。下の図は11月9日の安値から12月15日の高値までの業種別の上昇率データを比較しています。

拡大する→▼http://miller.co.jp/img/opin/20161226_sai_01.png



◆特徴

1 薄いオリーブで色をつけた、全体の過半数以上の業種が平均上昇率を上回っています。

2 上昇率の上位には金融株、資源株が目立っています。

3 薄いオレンジで色をつけた、平均上昇率が高い「情報・通信」「サービス」「不動産」が、平均上昇率を下回る上昇にとどまりました。

4 食料品、医薬品といったディフェンシブ銘柄はやはり上昇率が低くなっています。


【補足】
平均上昇率とは、相場が上昇に転じたときに、いつも何%くらい上昇しているかを集計したものです。

平均上昇率が高い銘柄は、過去に何度も株価が大きく上昇した実績があるという意味です。
平均上昇率は株価チャートを使って計算することができます。

ある銘柄の株価チャートを日足で見ると年2〜4回の大きな上げ下げの中にもう少し小さい短期的な上昇が数回見つけられると思います

その小さい短期的な上昇をした時の上昇率を計算してメモしていき、最後に平均してください。これが、基本的な平均上昇率の出し方です。

◆今回は業種別のデータですので、業種別インデックスごとに全ての個別銘柄の平均上昇率を計算して、それぞれの業種別ごとの数字を算出しています。


■「ドル建て日経平均」はまだ、ザラ場ベースでも終値ベースでも年初来高値までは届いていません。


2016/12/22 17:43

227 pt すごくいいねいいね

★いつもと違う上昇結果の中身



【下でトランポノミクス相場の分析シリーズを始めました】
今日の分析は[いつもと違う上昇結果の中身]です。本文の下の方から始まります。


【今日のマーケット】

日経平均株価は、前日比−16円安の19427円と小幅に続落しました。

朝方は、21日の米国株式相場の下落を受けて、東京市場でも利益確定売りが優勢となり、安値では−116円安の19327円まで下げ幅を拡げました。その後は、手掛かり材料難のなか、あす23日からの3連休を控えて模様眺め気分が広がりました。

後場も小幅なもみ合いが続きましたが、下値では足元の相場上昇に乗り遅れた投資家の押し目買いや「日銀のETF買い」期待の買い、売り方の買い戻しなども入って急速に下げ幅を縮小しました。前日比はマイナスながら、きょうの高値で引けています。

クリスマス休暇に入っている海外投資家の参加も少なかったことから売買は低調で、日経平均の日中の値幅は100円にとどまりました。

またNYダウが2万ドルの大台に迫っていることから、目標達成後に利益確定売りが膨らむことへの警戒感を指摘する声も聞かれました。

JPX日経400、TOPIXも続落しています。



【テクニカル指標】

[一般的な期間で算出したデータ]

・騰落レシオ(25日):138.67
→過熱感の目安120を大きく超えて12月15日に今年の最高値165.56をつけました。
★165.56は、2014年6月24日の164.09、2012年12月19日の164.52、2010年12月9日の163.47を抜いて、手元にデータのある2000年以降での最高値となりました。
 
・25日線かい離:+3.84%
→12月13日、今年の最高値を+6.15%に更新してきました。
 今までの今年の最高TOP3は+6.07%、+5.98%、+5.94%です。

・RCI:95.83
→一般的には割安感の目安は25以下で、逆に75を超えてくると割高感と見られます。
12月15日、16日には100に達しています。

・RSI:84.38
→一般的には割安感の目安は25〜20以下で、逆に80を超えてくると割高感と見られます。直近の頂点は11月30日の96.45です。

・ストキャスティクス:85.04
→一般的には90を超えてくると割高感と見られます。

・ボリュームレシオ:76.90
→一般的に割安感の目安は20以下で、逆に80を超えてくると割高感と見られます。

・サイコロジカルライン:75.00
→過熱感の目安は83以上、割安感の目安は25以下です。
12月15日、16日、20日、21日に83.33をつけてきました。

■12月16日、上記すべてのテクニカル指標に割高感が出ました■



【いつもと違う上昇結果の中身】

昨日に続いて、11月9日からのトランポノミクス相場の上昇率について調べました。下の図は11月9日の安値から12月15日の高値までのデータを比較しています。

拡大する→▼http://miller.co.jp/img/opin/20161222_sai_02.png



◆特徴

1 東証1部の規模別で見ると大型株>中型株>小型株と、先日レポートしましたように規模が大きいほど上昇率が高かったことが分かります。

※小型株の平均上昇率が極端に低いのは一部のETFなどが平均値を下げています。

2 225採用銘柄に小型株はありませんが、中型株>大型株となっています。ただし中型株は5銘柄しかありませんので、正確な比較とは言えないかもしれません。

3 東証1部の銘柄でも、日経平均採用銘柄を買っていた場合には注目銘柄リストを上回るパフォーマンスでしたが、それ以外では大型株の結果が良かったということになります。

◇まだあまりすっきりとした検証結果が出ませんでしたので、引き続き検証を続けたいと思います。


【補足】
平均上昇率とは、相場が上昇に転じたときに、いつも何%くらい上昇しているかを集計したものです。

平均上昇率が高い銘柄は、過去に何度も株価が大きく上昇した実績があるという意味です。
平均上昇率は株価チャートを使って計算することができます。

ある銘柄の株価チャートを日足で見ると年2〜4回の大きな上げ下げの中にもう少し小さい短期的な上昇が数回見つけられると思います

その小さい短期的な上昇をした時の上昇率を計算してメモしていき、最後に平均してください。これが、基本的な平均上昇率の出し方です。


■「ドル建て日経平均」は本日もまだ、ザラ場ベースでも終値ベースでも年初来高値までは届いていません。


2016/12/21 17:55

218 pt すごくいいねいいね

★いつもと違う上昇結果



【下でトランポノミクス相場の分析シリーズを始めました】
今日の分析は[いつもと違う上昇結果]です。本文の下の方から始まります。

【今日のマーケット】

日経平均株価は前日比−50円安の19444円と反落しました。

朝方は、前日の米国株式市場でNYダウ、ナスダックが5日ぶりに史上最高値を更新したことを受けて、大手銀行や自動車など主力大型株が値上がりして取引が始まりました。

高値では+98円高の19592円までつけましたが、円安ドル高が一服したため買いが続かず、前引けにかけて上げ幅を縮小しました。

後場は上げ幅をやや縮小したあとにいったん持ち直しましたが、株価指数先物にまとまった売り物が出たことで下げに転じたこともあり、値上がりした銘柄を売って利益を確保する流れがやや強まりました。

円強含みもあってその後も先物主導で下げ幅を拡大し、安値では−119円安の19375円までつけましたが、その後は下げ渋りました。

結局、前日に付けた取引時間中の今年最高値を上回りましたが、後場中盤に値下がりに転じて小安く引けました。



【テクニカル指標】

[一般的な期間で算出したデータ]

・騰落レシオ(25日):147.50
→過熱感の目安120を大きく超えて12月15日に今年の最高値165.56をつけました。
★165.56は、2014年6月24日の164.09、2012年12月19日の164.52、2010年12月9日の163.47を抜いて、手元にデータのある2000年以降での最高値となりました。
 
・25日線かい離:+4.28%
→12月13日、今年の最高値を+6.15%に更新してきました。
 今までの今年の最高TOP3は+6.07%、+5.98%、+5.94%です。

・RCI:98.33
→一般的には割安感の目安は25以下で、逆に75を超えてくると割高感と見られます。
12月15日、16日には100に達しています。

・RSI:80.50
→一般的には割安感の目安は25〜20以下で、逆に80を超えてくると割高感と見られます。直近の頂点は11月30日の96.45です。

・ストキャスティクス:92.09
→一般的には90を超えてくると割高感と見られます。

・ボリュームレシオ:74.10
→一般的に割安感の目安は20以下で、逆に80を超えてくると割高感と見られます。

・サイコロジカルライン:83.33
→過熱感の目安は83以上、割安感の目安は25以下です。
12月15日、16日、20日、21日に83.33をつけてきました。

■12月16日、上記すべてのテクニカル指標に割高感が出ました■



【いつもと違う上昇結果】

下の表は11月9日からのトランポノミクス相場の上昇率について調べたものです。11月9日の安値から12月15日の高値までのデータをまずは簡単に比較しています。

拡大する→▼http://miller.co.jp/img/opin/20161221_sai_01.png



◆珍しい傾向としましては

1 いつも上昇率が高い、グッドイシューの注目銘柄リストに含まれる49銘柄が、いつも通りの上昇ができていないこと。

2 注目銘柄リストの49銘柄よりも、通常では10%近くも上昇が鈍い日経225銘柄が、今回は平均上昇率より10%近くも上昇率が高かったこと。


東証1部全体で見ると、ほぼいつも通りの上昇であって、少なくとも注目銘柄リストのパフォーマンスの方が勝っていることも分かります。

明日はさらに細かく分析してみたいと思います。


【補足】
平均上昇率とは、相場が上昇に転じたときに、いつも何%くらい上昇しているかを集計したものです。

平均上昇率が高い銘柄は、過去に何度も株価が大きく上昇した実績があるという意味です。
平均上昇率は株価チャートを使って計算することができます。

ある銘柄の株価チャートを日足で見ると年2〜4回の大きな上げ下げの中にもう少し小さい短期的な上昇が数回見つけられると思います

その小さい短期的な上昇をした時の上昇率を計算してメモしていき、最後に平均してください。これが、基本的な平均上昇率の出し方です。


■「ドル建て日経平均」は本日もまだ、ザラ場ベースでも終値ベースでも年初来高値までは届いていません。


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